很多现代人惊叹连连的天文奇景，在古人眼中可是很可怕的灾异现象，比如月全食，在古代中国被称为天狗吞月；另一种说法是虾蟆吞月，唐代著名诗人卢仝曾写了一首1700字的月蚀诗，里面就提到“食月虾蟆精”。
天狗这种妖怪，在日本的影响力较高，在中国文化里的存在感却较为稀薄，而且两者的形象也不一样。天狗在《山海经》里被描述为“其状如狸而白首”，这形象比较像狐妖，与日本江户时代流行且定型的红脸长鼻妖怪形象大不相同。其实天狗这种妖怪原形是不是从中国输入日本的仍未有定论，或许只是借用名称，但形象没有引入日本。
其实天狗在古中国也被用来指称流星，而日本的史料早期也会用天狗来指称流星，可能也因此发展成一种“在天空疾行的不明物体”之概念。最早记载天狗的日本史料是《日本书记》，记载有名僧人听到天空有奇怪的声音，然后看到一个流星般从头顶迅速飞过的物体，书上用天狗来记录这个不明物体。
日本人很喜欢天狗这种灾星，而平安时代的《今昔物语集》里天狗的形象进一步发展，拥有更多能力。当佛教在日本流行后，天狗开始与佛教中那阻碍僧人修行的妖怪之概念结合，那时有天狗欺骗僧人，或附身在僧人身上使之生病的传说，后来还衍出僧侣与天狗大战的故事。天狗的能力越来越强，最后竟有天狗能使天下大乱的说法。
有人认为天狗形象的蕴育借助了日本自古即有的山岳信仰与传说。日本是山林极多的国度，对于幽深难测的山林，古代日本人难免会产生敬畏之情，所以深信山中有山神等灵体，而且这些灵体会以妖怪的形态出现。有学者认为，天狗的原型很可能是从日本原始的山林传说衍出；但如今天狗那红脸长鼻的形象，部分学者认为衍自《日本书记》里的猿田彦命（一个保祐路人的神祇）。不过天狗最早的形象其实是另一个日本人敬仰的动物——老鹰。
也有学者认为天狗的原形是江户时代中国商人带来的，之后加入日本民间传说而衍成今日的形象。总而言之，天狗在日本是个极度亲民的妖怪或神祇，以前日本人会用天狗来解释不明所以的事情，称之为“天狗之仕业”（天狗的作为），比如东西突然消失不见等等。天狗传说也跟历史名人扯上关系，比如日本人最喜欢的战神之一——源义经，就有传说他曾在山上与天狗学习兵法与武术。
